Авторизация
Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.
После регистрации вы сможете задавать вопросы и писать свои ответы, получая за это бонусы. Все остальные функции на сайте доступны без регистрации.
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонусы.
Автокорреляционная функция (ACF) — это мера степени линейной зависимости между значениями одной и той же переменной в разные моменты времени. Она используется в анализе временных рядов для определения наличия и характера автокорреляции в данных.
ACF измеряет корреляцию между значениями переменной в текущий момент времени и значениями этой же переменной в предшествующие моменты времени. Она выражается числовыми значениями, которые могут находиться в диапазоне от -1 до 1. Значение 1 указывает на положительную линейную зависимость, значение -1 — на отрицательную линейную зависимость, а значение 0 — на отсутствие линейной зависимости.
ACF может быть использована для определения периодичности в данных, а также для выбора оптимальных значений параметров моделей прогнозирования временных рядов, таких как модели ARIMA.